VALIDITAS EXPECTED RETURN PORTOFOLIO DAN RISIKO PORTOFOLIO MELALUI DIVERSIFIKASI SAHAM LQ-45 DAN SAHAM KLCI DALAM RANGKA MENENTUKAN RASIONALITAS INVESTOR MELALUI PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (Dengan Menggunakan Metode Indeks Tunggal Periode 2014 - 2016)

Anggraini, Leffi (2018) VALIDITAS EXPECTED RETURN PORTOFOLIO DAN RISIKO PORTOFOLIO MELALUI DIVERSIFIKASI SAHAM LQ-45 DAN SAHAM KLCI DALAM RANGKA MENENTUKAN RASIONALITAS INVESTOR MELALUI PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (Dengan Menggunakan Metode Indeks Tunggal Periode 2014 - 2016). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Text SKIPSI LENGKAP - 142010300250.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode Indeks Tunggal pada saham KLCI dan LQ- 45 untuk menentukan rasionalitas Investor, untuk mengetahui perbedaan Expected Return Portofolio Saham LQ- 45 dan Saham KLCI pada saat Portofolio Optimal dan untuk mengetahui perbedaan Risiko Portofolio Saham LQ- 45 dan Saham KLCI pada saat Portofolio Optimal. Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah saham LQ- 45 yang terdaftar di Bursa Efek yang terdiri dari 24 perusahaan dan saham KLCI yang terdaftar di Bursa Malaysia yang terdiri 26 perusahaan. Analisis yang diguakan adalah Independent Sampel t-test. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan perhitungan data terdapat 12 saham LQ- 45 dan 7 saham KLCI yang masuk dalam Portofolio Optimal. 12 saham LQ- 45 diantaranya saham perusahaan Telekomunikasi Indonesia, Bank Central Asia, Tambang Batubara Bukit Asam, Indofood CBP Sukses Makmur, Gudang Garam, Bank Rakyat Indonesia, PP London Sumatra Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Astra Internasional, Jasa Marga dan Indofood Sukses Makmur.sedangkan 7 saham KLCI diantaranya Key Asic, Maghni Tech Industry, Es Ceramics, Rex Industries, Microlink Solutions, Pie Industrial dan Voir Holdings. Uji hipotesis berdasarkan Uji Independent Sampel t- test menunjukkan tidak terdapat perbedaan Expected Return Portofolio maupun Risiko Portofolio pada saham LQ- 45 dan saham KLCI pada saat Portofolio Optimal. Kata Kunci: Expected Return Portofolio, Risiko Portofolio, Portofolio Optimal, Metode Indeks Tunggal.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Expected Return Portofolio; Risiko Portofolio; Portofolio Optimal; Metode Indeks Tunggal
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Faculty of Economics and Business > School of Accountancy
Depositing User:	akuntansi umsida
Date Deposited:	27 Aug 2018 04:14
Last Modified:	27 Aug 2018 04:14
URI:	http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/4559

Actions (login required)

View Item