Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Risiko Sistematis (Beta Saham) Pada Indeks LQ45 Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia (BEI)

SAKDIYAH, NUR (2018) Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Risiko Sistematis (Beta Saham) Pada Indeks LQ45 Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia (BEI). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Text Skripsi Lengkap - 142010300148.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental terhadap risiko sistematis (beta saham) pada indeks LQ45 yang terdaftar dibursa efek Indonesia (BEI). Faktor fundamental tersebut adalah debt to equity ratio, current ratio, asset growth, degree of operating leverage, sales growth dan return on assets. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2011-2016. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 secara berturut-turut dari tahun 2011-2016. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh 21 perushaan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta saham) yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,033 dan nilai signifikansi sebesar 0,44. (2) Current Asset berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta saham) yang ditujukan dengan nilai t hitung sebesar 2,623 dan nilai signifikansi sebesar 0,010. (3) Asset Growth tidak berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta saham) yang ditujukan dengan nilai t hitung sebesar 0,923 dan signifikan sebesar 0,358. (4) Degree of Operating Leverage berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta saham) yang ditujukan dengan nilai t sebesar 2,698 dan nilai signifikansi 0,008. (5) Sales Growth berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta saham) yang ditujukan dengan nilai t sebesar 2,064 dan nilai signifikansi 0,41. (6) Retun On Asset tidak berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta saham) yang ditujukan dengan nilai t hitung 0,592 dan nilai signifikansi 0,555. (7) faktor fundamental (Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Asset Growth, Degree of Operating Leverage, Sales Growth dan Return On Asset) secara keseluruhan berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta saham) ditujukan dengan nilai F hitung sebesat 2,237 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,030. Nilai R2 sebesar 0,315 menujukan bahwa debt to equity ratio, current ratio, asset growth, degree of operating leverage, sales growth dan return on asset) mampu menjelaskan variabel risiko sistematis (beta saham) sebesar 31,5% sedangkan 68,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Kata kunci: Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Asset Growth, Degree of Operating Leverage, Sales Growth, Return On Asset, Risiko Sistematis (beta saham).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Debt to Equity Ratio; Current Ratio; Asset Growth; Degree of Operating Leverage; Sales Growth; Return On Asset; Risiko Sistematis (beta saham).
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	Faculty of Economics and Business > School of Accountancy
Depositing User:	akuntansi umsida
Date Deposited:	21 Aug 2018 02:52
Last Modified:	21 Aug 2018 02:52
URI:	http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/4278

Actions (login required)

View Item