Sensitivitas Pasar Modal Indonesia Terhadap Berbagai Peristiwa Politik Internal

Sriyono, Sriyono Sensitivitas Pasar Modal Indonesia Terhadap Berbagai Peristiwa Politik Internal. PROSIDING SEMINAR NASIONAL & KONFERENSI FORUM MANAJEMEN INDONESIA (FMI) KE-9.

Preview

Text FILE KOMPLIT.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (5MB) | Preview

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubhan harga saham bila ada peristiwa yang mempunyai informasi penting. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kwantitatif, populasi nya saham LQ 45. Metode sampling mengunakan purposive sampling. Analisisi hipotesis menggunakan Paired Two Sample For Means Test atau Wilcoxon Test dan multi Regressions. Hasil dari penelitianini menyebutkan bahwa Pengumuman Kabinet Baru tahun 2009, Penetapan Pemenang Presiden (Pilpres) tahun 2014 dan Pengumuman Kabinet Baru tahun 2014 secara konsisten menghasilkan perbedaan rata-rata Abnormal Return (AARit).

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	abnormal return, politik nasional, peristiwa
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Postgraduate > Master's of Management
Depositing User:	Sriyono Sriyono
Date Deposited:	02 Jan 2018 03:16
Last Modified:	02 Jan 2018 03:16
URI:	http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/1138

Actions (login required)

View Item